Сравнение PJEZX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 8.14% против 4.65% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и VGSNX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
PJEZX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
PJEZX
VGSNX
Сравнение PJEZX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.11 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.27 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.22 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 0.86 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.27 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и VGSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и VGSNX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и VGSNX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -73.06% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.41% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -34.39% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -42.30% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -9.48% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -13.36% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.18% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и VGSNX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.53% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.27% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 16.35% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.88% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.91% | +0.24% |