PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJEZX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJEZX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 8.14% против 3.14% соответственно.

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий PJEZX и SDMZX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

PJEZX
PGIM US Real Estate Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

PJEZX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJEZXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.11

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

3.67

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.51

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.30

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

13.37

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJEZXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.11

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.18

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.28

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.22

-0.77

Корреляция

Корреляция между PJEZX и SDMZX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и SDMZX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и SDMZX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJEZXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-9.76%

-33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-1.44%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-8.51%

-26.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-9.76%

-33.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-1.11%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-1.00%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.36%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и SDMZX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJEZXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

0.70%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

1.41%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

2.11%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

2.30%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

2.46%

+18.69%