Сравнение PJEZX с PHRAX
PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PJEZX returned 9.10%/yr vs 6.27%/yr for PHRAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PJEZX charges 1.00%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и PHRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у PHRAX с доходностью 21.45%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 9.10% против 6.27% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 7.55%
- 6 месяцев
- 18.24%
- С начала года
- 23.38%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 9.10%
PHRAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 6.85%
- 6 месяцев
- 16.79%
- С начала года
- 21.45%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение доходности по годам PJEZX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 23.38% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 21.45% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Correlation
The correlation between PJEZX and PHRAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г. | 0.98 |
The correlation between PJEZX and PHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJEZX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
PJEZX
PHRAX
Сравнение PJEZX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJEZX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.79 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 8.34 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и PHRAX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и PHRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJEZX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -72.56% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -7.83% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -19.09% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -33.51% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -42.00% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -11.33% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.61% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и PHRAX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 5.20% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJEZX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.23% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 10.81% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 13.94% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 19.16% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 21.02% | +0.17% |
Сравнение комиссий PJEZX и PHRAX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и PHRAX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности PHRAX в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.82% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.53% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PJEZX and PHRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PHRAX has higher volatility (5.23%) compared to PJEZX (5.20%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs PHRAX's -72.56%.
PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJEZX и PHRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор