Сравнение PJEZX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 5.51% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и PHRAX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
PJEZX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
PJEZX
PHRAX
Сравнение PJEZX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 1.79 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и PHRAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и PHRAX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и PHRAX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -72.56% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.50% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -33.51% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -42.00% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -6.10% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -11.42% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.13% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и PHRAX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.54% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.20% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 16.54% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 19.11% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.98% | +0.17% |