PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJBF с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJBF с SDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both Global Equities funds. PJBF is actively managed, while SDIV is passively managed. Over the past year, PJBF returned 16.64% vs 25.89% for SDIV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PJBF charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности PJBF и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 7.01%.

PJBF

1 день
0.45%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDIV

1 день
0.98%
1 месяц
-4.19%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.92%
1 год
25.89%
3 года*
16.32%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
-0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJBF и SDIV

2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		9.49%5.13%19.91%-0.80%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		7.01%29.12%1.77%1.17%

Correlation

The correlation between PJBF and SDIV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов PJBF и SDIV

Секторы
PJBF
SDIV

Технологии

40.3%
1.6%

Промышленность

18.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%
5.5%

Здравоохранение

11.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
6.1%

Финансовые услуги

2.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

18.4%

Недвижимость

-

36.2%

Технологии

PJBF
40.3%
SDIV
1.6%

Промышленность

PJBF
18.0%
SDIV
14.3%

Потребительский циклический сектор

PJBF
13.6%
SDIV
5.5%

Здравоохранение

PJBF
11.2%
SDIV
1.4%

Коммуникационные услуги

PJBF
9.6%
SDIV
6.1%

Финансовые услуги

PJBF
2.8%
SDIV
8.9%

Потребительский защитный сектор

PJBF
2.3%
SDIV
3.7%

Коммунальные услуги

PJBF
2.3%
SDIV
1.1%

Сырьевые материалы

PJBF

-

SDIV
2.8%

Энергетика

PJBF

-

SDIV
18.4%

Недвижимость

PJBF

-

SDIV
36.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Better Future ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с AADRPJBF с SNPEPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с BDVL
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

PJBF vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJBFSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.08

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.81

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.54

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

12.69

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJBF vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJBFSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.08

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.06

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PJBF и SDIV

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJBFSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-56.90%

+31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-7.35%

-11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-16.97%

+16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-18.59%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.05%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и SDIV

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJBFSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.09%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

9.68%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

12.50%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

16.86%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

18.97%

+2.53%

Сравнение комиссий PJBF и SDIV

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и SDIV

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SDIV в 9.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.22%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.14%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

PJBF and SDIV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJBF has higher volatility (6.28%) compared to SDIV (4.09%). In terms of maximum drawdown, PJBF dropped -25.67% vs SDIV's -56.90%.

On 1-year performance, SDIV leads with 25.89% vs 16.64% for PJBF. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDIV has performed better with a 25.89% return vs 16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

SDIV has the higher dividend yield at 9.14%, compared with 0.22% for PJBF.

They also come from different issuers: PGIM and Global X. Their fees differ too: 0.59% for PJBF and 0.58% for SDIV.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJBF и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор