Сравнение PJBF с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
PJBF и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 1.03%.
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и PAAA
PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Доходность на риск
PJBF vs. PAAA — Ранг доходности на риск
PJBF
PAAA
Сравнение PJBF c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 4.00 | -3.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 4.83 | -4.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.92 | -1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 5.20 | -4.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 43.22 | -41.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 4.00 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 6.65 | -6.39 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и PAAA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и PAAA
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PAAA в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и PAAA
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -1.04% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -1.04% | -17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | 0.00% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.02% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 0.12% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и PAAA
PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 0.21% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 0.39% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 1.33% | +21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 1.00% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 1.00% | +20.32% |