PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJBF с INKM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJBF и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJBF и INKM


2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
-9.88%5.13%19.91%-0.80%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
2.48%11.86%5.70%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 2.48%.


PJBF

1 день
1.70%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-9.64%
1 год
6.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

INKM

1 день
0.20%
1 месяц
-3.01%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.39%
1 год
10.75%
3 года*
8.82%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Better Future ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Сравнение комиссий PJBF и INKM

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.


Доходность на риск

PJBF vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1919
Ранг коэф-та Мартина

INKM
Ранг доходности на риск INKM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJBFINKMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.38

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.95

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.92

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

8.53

-7.29

PJBF vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа INKM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJBFINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.38

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между PJBF и INKM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и INKM

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности INKM в 5.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
0.27%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF
5.01%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Просадки

Сравнение просадок PJBF и INKM

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и INKM.


Загрузка...

Показатели просадок


PJBFINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-28.58%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-5.76%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-3.21%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.73%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

1.30%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и INKM

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJBFINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

2.97%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

4.62%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

7.83%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

8.30%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

9.77%

+11.55%