PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJBF с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJBF с INKM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJBF returned 16.64% vs 12.99% for INKM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PJBF charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности PJBF и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 6.00%.

PJBF

1 день
0.45%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJBF и INKM

2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		9.49%5.13%19.91%-0.80%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%5.70%0.28%

Correlation

The correlation between PJBF and INKM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.45

The correlation between PJBF and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJBF и INKM

Секторы
PJBF
INKM

Технологии

40.3%
13.2%

Промышленность

18.0%
14.6%

Потребительский циклический сектор

13.6%
5.1%

Здравоохранение

11.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
6.2%

Финансовые услуги

2.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
8.6%

Коммунальные услуги

2.3%
13.9%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Энергетика

-

11.1%

Недвижимость

-

10.9%

Технологии

PJBF
40.3%
INKM
13.2%

Промышленность

PJBF
18.0%
INKM
14.6%

Потребительский циклический сектор

PJBF
13.6%
INKM
5.1%

Здравоохранение

PJBF
11.2%
INKM
6.8%

Коммуникационные услуги

PJBF
9.6%
INKM
6.2%

Финансовые услуги

PJBF
2.8%
INKM
8.3%

Потребительский защитный сектор

PJBF
2.3%
INKM
8.6%

Коммунальные услуги

PJBF
2.3%
INKM
13.9%

Сырьевые материалы

PJBF

-

INKM
1.4%

Энергетика

PJBF

-

INKM
11.1%

Недвижимость

PJBF

-

INKM
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Better Future ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с AADRPJBF с SNPEPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с BDVL
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

PJBF vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJBFINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.19

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.12

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.87

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

11.30

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJBF vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа INKM равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJBFINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.19

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PJBF и INKM

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJBFINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-28.58%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-4.55%

-13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.69%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

1.15%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и INKM

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJBFINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

1.65%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

4.60%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

5.96%

+13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

8.30%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

9.78%

+11.72%

Сравнение комиссий PJBF и INKM

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и INKM

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности INKM в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.22%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJBF and INKM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJBF has higher volatility (6.28%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, PJBF dropped -25.67% vs INKM's -28.58%.

On 1-year performance, PJBF leads with 16.64% vs 12.99% for INKM. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJBF has performed better with a 16.64% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.22% for PJBF.

They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.59% for PJBF and 0.50% for INKM.

INKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJBF и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор