Сравнение PJBF с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
PJBF и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и IMFL
PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
PJBF vs. IMFL — Ранг доходности на риск
PJBF
IMFL
Сравнение PJBF c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.09 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.71 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.96 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 11.45 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.09 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и IMFL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и IMFL
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IMFL в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и IMFL
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -33.26% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -11.77% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -7.51% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.37% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.04% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и IMFL
PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 7.34% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 11.89% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 16.63% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 15.90% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 15.87% | +5.45% |