PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJBF с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJBF с IMFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds. PJBF is actively managed, while IMFL is passively managed. Over the past year, PJBF returned 16.64% vs 31.35% for IMFL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJBF charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности PJBF и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.17%.

PJBF

1 день
0.45%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
-0.35%
1 месяц
3.38%
С начала года
17.17%
6 месяцев
20.62%
1 год
31.35%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJBF и IMFL

2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		9.49%5.13%19.91%-0.80%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.17%30.89%-3.57%2.06%

Correlation

The correlation between PJBF and IMFL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between PJBF and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJBF и IMFL

Секторы
PJBF
IMFL

Технологии

40.3%
15.4%

Промышленность

18.0%
17.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
7.5%

Здравоохранение

11.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
3.6%

Финансовые услуги

2.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
11.6%

Коммунальные услуги

2.3%
3.9%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Энергетика

-

5.9%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

PJBF
40.3%
IMFL
15.4%

Промышленность

PJBF
18.0%
IMFL
17.4%

Потребительский циклический сектор

PJBF
13.6%
IMFL
7.5%

Здравоохранение

PJBF
11.2%
IMFL
12.8%

Коммуникационные услуги

PJBF
9.6%
IMFL
3.6%

Финансовые услуги

PJBF
2.8%
IMFL
11.0%

Потребительский защитный сектор

PJBF
2.3%
IMFL
11.6%

Коммунальные услуги

PJBF
2.3%
IMFL
3.9%

Сырьевые материалы

PJBF

-

IMFL
5.5%

Энергетика

PJBF

-

IMFL
5.9%

Недвижимость

PJBF

-

IMFL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Better Future ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с AADRPJBF с SNPEPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с BDVL
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI

Доходность на риск

PJBF vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJBFIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.01

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.75

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.67

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

9.46

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJBF vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IMFL равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJBFIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.01

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.62

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PJBF и IMFL

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJBFIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-33.26%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-11.77%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.89%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.24%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

3.32%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и IMFL

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJBFIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.57%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

13.08%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

15.69%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

16.05%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

15.98%

+5.52%

Сравнение комиссий PJBF и IMFL

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и IMFL

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IMFL в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.88%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.22%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJBF and IMFL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJBF has higher volatility (6.28%) compared to IMFL (5.57%). In terms of maximum drawdown, PJBF dropped -25.67% vs IMFL's -33.26%.

On 1-year performance, IMFL leads with 31.35% vs 16.64% for PJBF. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IMFL has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMFL has performed better with a 31.35% return vs 16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

IMFL has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.22% for PJBF.

They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for PJBF and 0.34% for IMFL.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJBF и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор