Сравнение PJBF с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
PJBF и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и IDV
PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
PJBF vs. IDV — Ранг доходности на риск
PJBF
IDV
Сравнение PJBF c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.86 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 3.56 | -3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.58 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 4.18 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 18.52 | -17.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.86 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.21 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и IDV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и IDV
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и IDV
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -70.14% | +44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -10.76% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -4.37% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -15.53% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.43% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и IDV
PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 5.99% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 9.93% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 15.61% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 15.48% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 17.96% | +3.36% |