PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJBF с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJBF и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJBF и IDV


2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
-9.88%5.13%19.91%-0.80%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


PJBF

1 день
1.70%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-9.64%
1 год
6.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Better Future ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий PJBF и IDV

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

PJBF vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJBFIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.86

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

3.56

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.58

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

4.18

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

18.52

-17.28

PJBF vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJBFIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.86

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.05

Корреляция

Корреляция между PJBF и IDV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и IDV

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
0.27%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок PJBF и IDV

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


PJBFIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-70.14%

+44.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-10.76%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-4.37%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-15.53%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.43%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и IDV

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJBFIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

5.99%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

9.93%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

15.61%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

15.48%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.96%

+3.36%