PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJBF с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJBF с IDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. PJBF is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past year, PJBF returned 14.71% vs 29.19% for IDV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PJBF charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности PJBF и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PJBF показывает доходность 8.34%, а IDV немного выше – 8.64%.

PJBF

1 день
0.89%
1 месяц
-0.53%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.15%
1 год
14.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
0.56%
1 месяц
-5.63%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.28%
1 год
29.19%
3 года*
24.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJBF и IDV

2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		8.34%5.13%19.91%-0.80%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.64%52.16%4.00%2.45%

Correlation

The correlation between PJBF and IDV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов PJBF и IDV

Секторы
PJBF
IDV

Технологии

40.0%
0.9%

Промышленность

16.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

13.8%
9.9%

Коммуникационные услуги

11.5%
9.9%

Здравоохранение

11.5%

-

Финансовые услуги

2.5%
30.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.2%

Коммунальные услуги

2.0%
11.5%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Энергетика

-

14.8%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

PJBF
40.0%
IDV
0.9%

Промышленность

PJBF
16.5%
IDV
6.9%

Потребительский циклический сектор

PJBF
13.8%
IDV
9.9%

Коммуникационные услуги

PJBF
11.5%
IDV
9.9%

Здравоохранение

PJBF
11.5%
IDV

-

Финансовые услуги

PJBF
2.5%
IDV
30.6%

Потребительский защитный сектор

PJBF
2.3%
IDV
7.2%

Коммунальные услуги

PJBF
2.0%
IDV
11.5%

Сырьевые материалы

PJBF

-

IDV
6.3%

Энергетика

PJBF

-

IDV
14.8%

Недвижимость

PJBF

-

IDV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Better Future ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с AADRPJBF с SNPEPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с BDVL
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

PJBF vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJBFIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.22

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.95

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.44

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

12.00

-9.45

PJBF vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJBF и IDV

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJBFIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-70.14%

+44.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-8.52%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-5.99%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-15.36%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

2.44%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и IDV

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJBFIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

3.95%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

11.14%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

13.18%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

15.59%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

17.69%

+4.16%

Сравнение комиссий PJBF и IDV

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и IDV

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IDV в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.47%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.22%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJBF and IDV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJBF has higher volatility (8.43%) compared to IDV (3.95%). In terms of maximum drawdown, PJBF dropped -25.67% vs IDV's -70.14%.

On 1-year performance, IDV leads with 29.19% vs 14.71% for PJBF. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDV has performed better with a 29.19% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

IDV has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 0.22% for PJBF.

They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PJBF and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJBF и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор