PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJBF с FWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJBF и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJBF и FWD


2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
-9.88%5.13%19.91%-0.80%
FWD
AB Disruptors ETF
6.18%32.00%29.23%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.


PJBF

1 день
1.70%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-9.64%
1 год
6.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWD

1 день
2.12%
1 месяц
-5.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
8.22%
1 год
56.74%
3 года*
29.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Better Future ETF

AB Disruptors ETF

Сравнение комиссий PJBF и FWD

PJBF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.


Доходность на риск

PJBF vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJBFFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.97

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.59

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

4.27

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

14.34

-13.10

PJBF vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJBFFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.97

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.28

-1.02

Корреляция

Корреляция между PJBF и FWD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и FWD

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности FWD в 0.11%


TTM20252024
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
0.27%0.24%0.16%
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%

Просадки

Сравнение просадок PJBF и FWD

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и FWD.


Загрузка...

Показатели просадок


PJBFFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-29.02%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-13.50%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-6.71%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.23%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

4.02%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и FWD

Текущая волатильность для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) составляет 8.60%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что PJBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJBFFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

10.91%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

19.58%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

28.90%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

24.64%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

24.64%

-3.32%