Сравнение PJBF с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и AB Disruptors ETF (FWD).
PJBF и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 6.18%.
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и FWD
PJBF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
PJBF vs. FWD — Ранг доходности на риск
PJBF
FWD
Сравнение PJBF c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.97 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.59 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 4.27 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 14.34 | -13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.97 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.28 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и FWD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и FWD
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и FWD
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -29.02% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -13.50% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -6.71% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -4.23% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.02% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и FWD
Текущая волатильность для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) составляет 8.60%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что PJBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 10.91% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 19.58% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 28.90% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 24.64% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 24.64% | -3.32% |