PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJBF с FGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJBF и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJBF и FGD


2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
-9.88%5.13%19.91%-0.80%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
6.09%44.42%5.71%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 6.09%.


PJBF

1 день
1.70%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-9.64%
1 год
6.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Better Future ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Сравнение комиссий PJBF и FGD

И PJBF, и FGD имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

PJBF vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJBFFGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.64

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

3.46

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

3.82

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

14.55

-13.32

PJBF vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FGD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJBFFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.64

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между PJBF и FGD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и FGD

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FGD в 5.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
0.27%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Просадки

Сравнение просадок PJBF и FGD

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и FGD.


Загрузка...

Показатели просадок


PJBFFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-68.05%

+42.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-10.51%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-6.46%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-12.66%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.76%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и FGD

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJBFFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

5.91%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

10.04%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

15.04%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

14.92%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

18.29%

+3.03%