Сравнение PJBF с FGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD).
PJBF и FGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и FGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и FGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 6.09% | 44.42% | 5.71% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 6.09%.
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и FGD
И PJBF, и FGD имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
PJBF vs. FGD — Ранг доходности на риск
PJBF
FGD
Сравнение PJBF c FGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | FGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.64 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 3.46 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.52 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.82 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 14.55 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.64 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и FGD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и FGD
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FGD в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.33% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и FGD
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и FGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -68.05% | +42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -10.51% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -6.46% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -12.66% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.76% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и FGD
PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 5.91% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 10.04% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 15.04% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 14.92% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 18.29% | +3.03% |