PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с NAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с NAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG).

PJAN и NAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJAN и NAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и NAUG

2026 (YTD)20252024
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%4.88%
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у NAUG с доходностью -1.56%.

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR
Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с PSMR

Сравнение комиссий PJAN и NAUG

И PJAN, и NAUG имеют комиссию равную 0.79%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Доходность на риск

PJAN vs. NAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c NAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANNAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.08

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.16

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

11.66

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. NAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAUG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и NAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANNAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.05

-0.24

Корреляция

Корреляция между PJAN и NAUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и NAUG

Ни PJAN, ни NAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJAN и NAUG

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки NAUG в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и NAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANNAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-12.88%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-7.94%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.74%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.30%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.47%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и NAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 3.24%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANNAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.72%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

6.20%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

12.52%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

11.66%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

11.66%

-0.97%