PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с JULW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJAN с JULW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) and JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) are both exchange-traded funds - PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index, while JULW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. PJAN is passively managed, while JULW is actively managed. Over the past 5 years, PJAN returned 8.96%/yr vs 8.99%/yr for JULW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PJAN charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for JULW.

Доходность

Сравнение доходности PJAN и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у JULW с доходностью 3.89%.

PJAN

1 день
0.18%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.15%
1 год
14.92%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

JULW

1 день
0.05%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.58%
1 год
12.90%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJAN и JULW

2026 (YTD)202520242023202220212020
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.32%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%8.82%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		3.89%11.57%12.39%16.06%-1.09%4.60%6.95%

Correlation

The correlation between PJAN and JULW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.85

The correlation between PJAN and JULW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI
Часто сравнивают с JULW:
JULW с FEBTJULW с JEPQJULW с SPYJULW с QQQIJULW с BUFRJULW с jepqJULW с APRT

Доходность на риск

PJAN vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANJULWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.79

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.36

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.61

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.37

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.28

24.60

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULW равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.31

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.39

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PJAN и JULW

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и JULW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJANJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-9.49%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-2.96%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-9.49%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-9.49%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-0.91%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.53%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и JULW

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJANJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.27%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

3.23%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

4.65%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

6.88%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

6.54%

+4.06%

Сравнение комиссий PJAN и JULW

PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и JULW

Ни PJAN, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJAN and JULW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJAN has higher volatility (1.05%) compared to JULW (0.27%). In terms of maximum drawdown, PJAN dropped -21.25% vs JULW's -9.49%.

On 5-year performance, JULW leads with 8.99% vs 8.96% for PJAN. On fees, JULW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JULW has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JULW has performed better with a 8.99% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for PJAN.

PJAN and JULW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PJAN is categorized as Defined Outcome, while JULW is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for PJAN and 0.74% for JULW.

JULW currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJAN и JULW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор