PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с JULW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с JULW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW).

PJAN и JULW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PJAN и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и JULW

2026 (YTD)202520242023202220212020
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%8.82%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-1.09%4.60%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у JULW с доходностью -0.44%.

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR
Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с FEBTJULW с APRT

Сравнение комиссий PJAN и JULW

PJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULW в 0.74%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

PJAN vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANJULWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.26

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.01

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

11.75

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULW равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.19

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.30

-0.48

Корреляция

Корреляция между PJAN и JULW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и JULW

Ни PJAN, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Просадки

Сравнение просадок PJAN и JULW

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и JULW.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-9.49%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-6.47%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

-9.49%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.37%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-0.94%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.11%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и JULW

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что PJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.41%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

3.45%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

8.67%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

6.86%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

6.61%

+4.08%