PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJAN с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJAN с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

PJAN и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PJAN и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJAN и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%1.63%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, PJAN показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий PJAN и EOCT

PJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

PJAN vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJAN c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJANEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.97

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.76

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.15

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

12.96

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJAN vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJAN на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJAN и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJANEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.97

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.50

+0.31

Корреляция

Корреляция между PJAN и EOCT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJAN и EOCT

Ни PJAN, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PJAN и EOCT

Максимальная просадка PJAN за все время составила -21.25%, примерно равная максимальной просадке EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJAN и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

PJANEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-20.35%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-6.57%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.63%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-5.88%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.60%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PJAN и EOCT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) составляет 3.24%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что PJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJANEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.43%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

6.63%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

10.49%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

11.41%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

11.41%

-0.72%