Сравнение PIYFX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -2.09% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 10.99% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 10.54% соответственно.
PIYFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 3.86%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и TSAIX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
PIYFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
PIYFX
TSAIX
Сравнение PIYFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.92 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 4.80 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.92 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и TSAIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и TSAIX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.57% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и TSAIX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -34.58% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -11.72% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -28.28% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -34.58% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -10.28% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.96% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.77% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и TSAIX
Текущая волатильность для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) составляет 3.03%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.29% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 9.81% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 17.09% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 16.15% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 17.59% | -9.10% |