PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIYFX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIYFX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PIYFX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIYFX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund		-2.09%10.87%6.92%10.87%-16.93%6.17%-4.31%16.33%-4.96%10.99%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, PIYFX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 8.45% соответственно.

PIYFX

1 день
0.26%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
7.05%
3 года*
7.34%
5 лет*
2.50%
10 лет*
3.86%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Multi-Asset Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с PIYFX:
PIYFX с BAICXPIYFX с PMFYXPIYFX с CONWXPIYFX с NWQIXPIYFX с PALDXPIYFX с BERIXPIYFX с BWBIX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий PIYFX и PMAIX

PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

PIYFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIYFX
Ранг доходности на риск PIYFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIYFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIYFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIYFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIYFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIYFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIYFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIYFXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.39

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.02

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.32

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

10.88

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIYFX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIYFX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIYFX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIYFXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.39

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.11

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.12

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.12

-0.55

Корреляция

Корреляция между PIYFX и PMAIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIYFX и PMAIX

Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIYFX
Invesco Multi-Asset Income Fund		6.57%6.14%6.90%7.07%7.35%6.21%6.04%5.13%5.74%5.82%4.94%5.37%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PIYFX и PMAIX

Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIYFXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-24.12%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-7.06%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-13.97%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-24.12%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-3.62%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.68%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.51%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PIYFX и PMAIX

Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIYFXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.19%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

4.15%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

7.19%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

7.20%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.49%

7.58%

+0.91%