PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PIT с NOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIT с NOG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by VanEck, while NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, PIT returned 20.15%/yr vs -11.67%/yr for NOG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PIT и NOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%.

PIT

1 день
0.72%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
30.76%
С начала года
37.93%
1 год
49.68%
3 года*
20.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.72%

NOG

1 день
0.14%
1 месяц
11.78%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
2.71%
1 год
-15.98%
3 года*
-11.67%
5 лет*
9.77%
10 лет*
-4.41%
Всё время*
-2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIT и NOG

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		37.93%21.63%6.77%-4.54%1.67%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		2.71%-38.20%4.84%25.54%-1.70%

Correlation

The correlation between PIT and NOG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.54

The correlation between PIT and NOG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

Northern Oil and Gas, Inc.

Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с PDBCPIT с TLTPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с SDCIPIT с FTIHX
Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с ETNOG с MPCNOG с WMNOG с COST

Доходность на риск

PIT vs. NOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c NOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PITNOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.35

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-0.21

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.98

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.39

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

-0.77

+10.65

PIT vs. NOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа NOG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и NOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIT и NOG

Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и NOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PITNOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-98.96%

+81.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-41.43%

+24.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-55.08%

+37.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-91.81%

+84.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-69.85%

+65.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

20.69%

-15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и NOG

Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 6.24%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PITNOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

15.95%

-9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

33.18%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

46.12%

-24.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

49.16%

-31.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

70.60%

-52.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и NOG

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности NOG в 8.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.48%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.46%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIT and NOG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOG has higher volatility (15.95%) compared to PIT (6.24%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs NOG's -98.96%.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIT и NOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор