PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIT с ISCMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).

PIT и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PIT и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIT и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		35.92%21.63%6.77%-4.54%2.74%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.

PIT

1 день
-0.82%
1 месяц
13.34%
С начала года
35.92%
6 месяцев
42.54%
1 год
53.49%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с PIT:
PIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с FTIHXPIT с ITBPIT с VYMIPIT с DBCPIT с FNARX
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSG

Сравнение комиссий PIT и ISCMF

PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

PIT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PITISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.79

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.44

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.36

-0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

5.25

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.49

12.35

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIT vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PITISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.79

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.40

+0.68

Корреляция

Корреляция между PIT и ISCMF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и ISCMF

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.56%8.92%3.59%6.44%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIT и ISCMF

Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и ISCMF.

Загрузка...

Показатели просадок

PITISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-25.42%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-5.69%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.55%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-13.97%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.42%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и ISCMF

VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеют волатильность 10.18% и 9.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PITISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

9.72%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

13.85%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

16.72%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

14.05%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

14.05%

+2.99%