PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIT с ISCMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds. PIT is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 24.30%/yr vs 15.20%/yr for ISCMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.

Доходность

Сравнение доходности PIT и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 41.36%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.

PIT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.84%
С начала года
41.36%
6 месяцев
42.58%
1 год
62.93%
3 года*
24.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIT и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		41.36%21.63%6.77%-4.54%2.74%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.87%19.65%3.13%-9.58%0.00%

Correlation

The correlation between PIT and ISCMF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с TLTPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с DBCISCMF с PDBCISCMF с BWETISCMF с DCMTISCMF с ZSCISCMF с KEUAISCMF с HGER

Доходность на риск

PIT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PITISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.05

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.74

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

2.53

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

6.69

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

15.68

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIT vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа ISCMF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PITISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.05

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.45

+0.62

Просадки

Сравнение просадок PIT и ISCMF

Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и ISCMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PITISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-25.42%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-5.69%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-7.62%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.26%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-13.43%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.42%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и ISCMF

Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 6.08%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PITISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.14%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

15.90%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

18.53%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

14.38%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

14.38%

+3.09%

Сравнение комиссий PIT и ISCMF

PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и ISCMF

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.31%8.92%3.59%6.44%

Часто задаваемые вопросы

PIT and ISCMF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to PIT (6.08%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, PIT leads with 24.30% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 24.30% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.00% for ISCMF.

They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.19% for ISCMF.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIT и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор