PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с DJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIT с DJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).

PIT и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PIT и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIT и DJP

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		35.92%21.63%6.77%-4.54%2.74%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		26.62%17.20%5.59%-9.85%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 35.92%, что значительно выше, чем у DJP с доходностью 26.62%.

PIT

1 день
-0.82%
1 месяц
13.34%
С начала года
35.92%
6 месяцев
42.54%
1 год
53.49%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJP

1 день
-1.08%
1 месяц
9.10%
С начала года
26.62%
6 месяцев
33.73%
1 год
34.63%
3 года*
14.66%
5 лет*
14.92%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с PIT:
PIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с FTIHXPIT с ITBPIT с VYMIPIT с DBCPIT с FNARX
Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с HYDWDJP с SPYDJP с COMTDJP с RSP

Сравнение комиссий PIT и DJP

PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.

DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

PIT vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PITDJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.80

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.36

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

3.28

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.49

8.99

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIT vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа DJP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PITDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.80

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.01

+1.09

Корреляция

Корреляция между PIT и DJP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и DJP

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.56%8.92%3.59%6.44%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIT и DJP

Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и DJP.

Загрузка...

Показатели просадок

PITDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-78.35%

+66.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.64%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-34.88%

+33.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-51.02%

+46.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.88%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и DJP

VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PITDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

8.27%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

15.27%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

19.36%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

18.78%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.00%

+0.04%