Сравнение PIT с DJP
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both Commodities funds. PIT is actively managed, while DJP is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 24.30%/yr vs 17.94%/yr for DJP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PIT charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности PIT и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 41.36%, что значительно выше, чем у DJP с доходностью 30.63%.
PIT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 41.36%
- 6 месяцев
- 42.58%
- 1 год
- 62.93%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 30.63%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам PIT и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 41.36% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 30.63% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 1.29% |
Correlation
The correlation between PIT and DJP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between PIT and DJP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. DJP — Ранг доходности на риск
PIT
DJP
Сравнение PIT c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 5.20 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.27 | 13.30 | +9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 2.36 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.00 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок PIT и DJP
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -78.35% | +66.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -8.61% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -13.41% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -32.82% | +28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -50.86% | +46.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.36% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и DJP
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеют волатильность 6.08% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.85% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 16.64% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 18.92% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.96% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.06% | +0.41% |
Сравнение комиссий PIT и DJP
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и DJP
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.31% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PIT and DJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PIT has higher volatility (6.08%) compared to DJP (5.85%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs DJP's -78.35%.
On 3-year performance, PIT leads with 24.30% vs 17.94% for DJP. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 24.30% return vs 17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
PIT has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.00% for DJP.
They also come from different issuers: VanEck and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.70% for DJP.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор