Сравнение PIT с CMCI
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds from VanEck. PIT is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, PIT returned 62.93% vs 30.85% for CMCI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PIT charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности PIT и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 41.36%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 23.01%.
PIT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 41.36%
- 6 месяцев
- 42.58%
- 1 год
- 62.93%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 23.01%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIT и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 41.36% | 21.63% | 6.77% | -4.22% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 23.01% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
Correlation
The correlation between PIT and CMCI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between PIT and CMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. CMCI — Ранг доходности на риск
PIT
CMCI
Сравнение PIT c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.46 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 6.16 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.27 | 16.15 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 2.54 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.94 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PIT и CMCI
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -11.54% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -5.03% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.12% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -3.54% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.92% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и CMCI
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что PIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.25% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 10.14% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 12.19% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 12.63% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 12.63% | +4.84% |
Сравнение комиссий PIT и CMCI
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и CMCI
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности CMCI в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.04% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.31% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and CMCI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (6.08%) compared to CMCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, PIT leads with 62.93% vs 30.85% for CMCI. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIT has performed better with a 62.93% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 6.31% for PIT.
Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.65% for CMCI.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор