PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PISIX с PTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and PTSAX (PIMCO Total Return ESG Fund) are both mutual funds - PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO, while PTSAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PISIX returned 12.15%/yr vs 1.84%/yr for PTSAX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PISIX charges 0.76%/yr vs 0.51%/yr for PTSAX.

Доходность

Сравнение доходности PISIX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PTSAX по среднегодовой доходности: 12.15% против 1.84% соответственно.

PISIX

1 день
0.68%
1 месяц
4.68%
С начала года
9.70%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.16%
3 года*
16.85%
5 лет*
11.55%
10 лет*
12.15%

PTSAX

1 день
0.13%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
6.76%
3 года*
4.89%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PISIX и PTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		9.70%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		0.50%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%

Correlation

The correlation between PISIX and PTSAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2004 г.

-0.03

The correlation between PISIX and PTSAX shifts across timeframes, from -0.04 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PSLDXPISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с PSKIXPISIX с VTIAXPISIX с AVEMPISIX с SPY
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с VGSBXPTSAX с FTHRXPTSAX с HOBIX

Доходность на риск

PISIX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXPTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.55

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.28

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.88

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

5.69

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.01

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.36

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.10

-0.55

Просадки

Сравнение просадок PISIX и PTSAX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PISIXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-21.12%

-36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-3.62%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-6.23%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-21.12%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-21.12%

-14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-2.61%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-2.47%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.19%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и PTSAX

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PISIXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

1.67%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

3.35%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

4.39%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

6.11%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

5.09%

+9.52%

Сравнение комиссий PISIX и PTSAX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PTSAX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и PTSAX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности PTSAX в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.69%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.95%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Часто задаваемые вопросы

PISIX and PTSAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PISIX has higher volatility (3.75%) compared to PTSAX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PISIX dropped -57.47% vs PTSAX's -21.12%.

PTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PISIX и PTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор