Сравнение PISIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PISIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PISIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.85% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции EPDIX по среднегодовой доходности: 11.51% против 9.85% соответственно.
PISIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.51%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и EPDIX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
PISIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
PISIX
EPDIX
Сравнение PISIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.80 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 3.33 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.54 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 4.08 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 16.78 | -14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.80 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PISIX и EPDIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и EPDIX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.19% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и EPDIX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PISIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -38.23% | -19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -10.92% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -20.98% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -32.84% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -9.48% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -10.88% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.65% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и EPDIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 6.58% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PISIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.47% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 11.36% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 16.09% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.01% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.86% | -0.31% |