PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с HPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с HPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и HPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и HPS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 2.43%.

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

John Hancock Preferred Income Fund III

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с LPXZXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVX
Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с FPFHPS с LBFFX

Сравнение комиссий PISHX и HPS

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HPS в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HPS
John Hancock Preferred Income Fund III
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. HPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c HPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.41

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.62

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.09

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.53

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

1.40

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. HPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа HPS равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и HPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.41

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.24

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.25

+0.52

Корреляция

Корреляция между PISHX и HPS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и HPS

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности HPS в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и HPS

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и HPS.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-70.04%

+42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-10.04%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-29.39%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-4.44%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-8.41%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.76%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и HPS

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.19%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.28%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

7.67%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

12.73%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

15.69%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

21.46%

-14.04%