PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIRMX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.88% соответственно.

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с BAMYPIRMX с INCMPIRMX с VSMVPIRMX с TIBIX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий PIRMX и TSAIX

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

PIRMX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.10

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.62

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.45

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

6.28

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.10

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.48

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.62

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Корреляция

Корреляция между PIRMX и TSAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и TSAIX

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и TSAIX

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIRMXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-34.58%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-11.72%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-28.28%

+13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-34.58%

+16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-7.52%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.96%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.71%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и TSAIX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIRMXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

6.34%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

10.26%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

17.32%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

16.20%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

17.62%

-10.13%