PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIRMX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции PIRMX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.00% соответственно.

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с BAMYPIRMX с INCMPIRMX с VSMVPIRMX с TIBIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий PIRMX и SCLAX

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

PIRMX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.96

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.75

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.24

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

9.02

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.96

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.96

-0.29

Корреляция

Корреляция между PIRMX и SCLAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и SCLAX

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и SCLAX

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIRMXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-5.59%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-2.32%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-5.59%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-5.59%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.84%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-1.15%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.58%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и SCLAX

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIRMXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.19%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

2.01%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

2.66%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

3.07%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

2.75%

+4.74%