PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIRMX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.72% соответственно.

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с BAMYPIRMX с INCMPIRMX с VSMVPIRMX с TIBIX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PIRMX и PSLDX

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PIRMX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.28

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.55

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

0.37

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

1.11

+12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.28

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.12

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.60

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.05

Корреляция

Корреляция между PIRMX и PSLDX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и PSLDX

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и PSLDX

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIRMXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-55.25%

+36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-19.25%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-49.32%

+35.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-49.32%

+31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-15.88%

+13.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-10.70%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

6.38%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIRMXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

8.39%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

14.38%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

24.15%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

22.90%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

21.33%

-13.84%