Сравнение PIRMX с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и MGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIRMX и MGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -3.70% | 8.59% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.51% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -4.13% | 16.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIRMX показывает доходность 3.67%, а MGV немного ниже – 3.51%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.08% соответственно.
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
MGV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIRMX и MGV
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.
Доходность на риск
PIRMX vs. MGV — Ранг доходности на риск
PIRMX
MGV
Сравнение PIRMX c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | MGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.07 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.53 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.40 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 6.06 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.07 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.84 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.74 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PIRMX и MGV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и MGV
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности MGV в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и MGV
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и MGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIRMX | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -55.87% | +37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -10.91% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -16.54% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -35.41% | +17.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -4.66% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -7.76% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.52% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и MGV
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIRMX | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 3.55% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 7.47% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 14.59% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 13.56% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 16.33% | -8.84% |