Сравнение PIRMX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIRMX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -3.70% | 8.59% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции PIRMX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.36% соответственно.
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIRMX и IOEZX
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
PIRMX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
PIRMX
IOEZX
Сравнение PIRMX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.32 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.89 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.78 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 7.34 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.32 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.35 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.51 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PIRMX и IOEZX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и IOEZX
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что сопоставимо с доходностью IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и IOEZX
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIRMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -56.15% | +37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -11.71% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -21.47% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -38.12% | +19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -4.15% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -8.64% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.85% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и IOEZX
Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIRMX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 4.38% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 8.72% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 15.55% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 13.90% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 16.44% | -8.95% |