PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPNX с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPNX с AXSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPNX и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		-1.38%10.91%5.32%8.08%-9.14%2.50%5.50%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PIPNX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.69%.

PIPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.09%
1 год
5.92%
3 года*
6.68%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-3

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PONAXPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPY
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с BINC

Сравнение комиссий PIPNX и AXSIX

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3

Доходность на риск

PIPNX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPNXAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.40

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

5.06

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.64

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.97

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

18.44

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPNX vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPNXAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.40

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.78

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.92

-0.09

Корреляция

Корреляция между PIPNX и AXSIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и AXSIX

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности AXSIX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.43%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и AXSIX

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPNXAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-12.55%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-1.22%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-6.87%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.11%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.01%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.33%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и AXSIX

PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPNXAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.50%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.57%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

2.51%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

2.15%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

3.73%

+0.81%