Сравнение PIPE с MLPI
PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности PIPE и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
PIPE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 25.83%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPE и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.83% | 2.14% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between PIPE and MLPI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPE vs. MLPI — Ранг доходности на риск
PIPE
MLPI
Сравнение PIPE c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPE | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 3.49 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок PIPE и MLPI
Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -5.38% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -3.84% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -1.27% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPE и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 13.05% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 13.05% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 13.05% | +5.72% |
Сравнение комиссий PIPE и MLPI
PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPE и MLPI
Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.73% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
PIPE and MLPI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 3.73% for PIPE.
They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для PIPE и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор