PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPE с ILIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с ILIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both Energy Equities funds. PIPE is actively managed, while ILIT is passively managed. Over the past year, PIPE returned 27.43% vs 181.76% for ILIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIPE показывает доходность 25.83%, а ILIT немного ниже – 25.82%.

PIPE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
25.83%
6 месяцев
25.88%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPE и ILIT

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.83%0.14%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		25.82%75.37%

Correlation

The correlation between PIPE and ILIT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.08

The correlation between PIPE and ILIT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PIPE и ILIT

Секторы
PIPE
ILIT

Энергетика

96.7%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

81.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

6.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.9%

Энергетика

PIPE
96.7%
ILIT

-

Коммунальные услуги

PIPE
2.0%
ILIT

-

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
ILIT

-

Сырьевые материалы

PIPE

-

ILIT
81.9%

Коммуникационные услуги

PIPE

-

ILIT

-

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

ILIT
3.8%

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

ILIT

-

Здравоохранение

PIPE

-

ILIT

-

Промышленность

PIPE

-

ILIT
6.4%

Недвижимость

PIPE

-

ILIT

-

Технологии

PIPE

-

ILIT
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с IEZPIPE с GXPEPIPE с RNWZPIPE с XLG
Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALB

Доходность на риск

PIPE vs. ILIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPE c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPEILITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.74

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.84

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

8.00

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

22.21

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPE vs. ILIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа ILIT равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPEILITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.74

-1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

-0.09

+1.15

Просадки

Сравнение просадок PIPE и ILIT

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и ILIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPEILITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-73.69%

+58.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-22.86%

+15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-17.69%

+12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-45.87%

+41.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

8.22%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и ILIT

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) составляет 6.11%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что PIPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPEILITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

11.95%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

33.28%

-22.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

48.97%

-34.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

41.58%

-22.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

41.58%

-22.81%

Сравнение комиссий PIPE и ILIT

PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и ILIT

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности ILIT в 1.81%

ПозицияTTM202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.81%2.27%6.48%0.69%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.73%3.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and ILIT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (11.95%) compared to PIPE (6.11%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs ILIT's -73.69%.

On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 27.43% for PIPE. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.81% for ILIT.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.47% for ILIT.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и ILIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор