PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPE с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с RNWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PIPE returned 27.43% vs 38.19% for RNWZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPE показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 16.28%.

PIPE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
25.83%
6 месяцев
25.88%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPE и RNWZ

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.83%0.14%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.39%

Correlation

The correlation between PIPE and RNWZ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов PIPE и RNWZ

Секторы
PIPE
RNWZ

Энергетика

96.7%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
41.0%

Финансовые услуги

1.3%
6.9%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

-

Энергетика

PIPE
96.7%
RNWZ
3.8%

Коммунальные услуги

PIPE
2.0%
RNWZ
41.0%

Финансовые услуги

PIPE
1.3%
RNWZ
6.9%

Сырьевые материалы

PIPE

-

RNWZ
4.5%

Коммуникационные услуги

PIPE

-

RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

PIPE

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

PIPE

-

RNWZ

-

Здравоохранение

PIPE

-

RNWZ

-

Промышленность

PIPE

-

RNWZ
5.3%

Недвижимость

PIPE

-

RNWZ
3.2%

Технологии

PIPE

-

RNWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с IEZPIPE с GXPEPIPE с XLGPIPE с PSCE
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с COPJRNWZ с XLEIRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

PIPE vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPE c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPERNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.55

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.40

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

6.33

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

15.60

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPE vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPERNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.55

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.61

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PIPE и RNWZ

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPERNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-24.90%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-6.06%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-4.46%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-7.19%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.45%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и RNWZ

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что PIPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPERNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.06%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.86%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

15.06%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

16.99%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

16.99%

+1.78%

Сравнение комиссий PIPE и RNWZ

И PIPE, и RNWZ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и RNWZ

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.73%3.74%0.00%0.00%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and RNWZ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (6.11%) compared to RNWZ (5.06%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs RNWZ's -24.90%.

On 1-year performance, RNWZ leads with 38.19% vs 27.43% for PIPE. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RNWZ has performed better with a 38.19% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIPE and RNWZ have the same expense ratio: 0.75% per year.

PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: Invesco and TrueShares.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор