PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с PPYPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		8.42%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 11.00% против 8.80% соответственно.

PIPAX

1 день
0.24%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.96%
1 год
11.06%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.00%

PPYPX

1 день
0.63%
1 месяц
-6.12%
С начала года
8.42%
6 месяцев
13.11%
1 год
31.25%
3 года*
15.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с FSPSX

Сравнение комиссий PIPAX и PPYPX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PIPAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.96

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.52

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.46

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

11.58

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.96

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между PIPAX и PPYPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и PPYPX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PPYPX в 7.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.17%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и PPYPX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-42.48%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.21%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-35.65%

+16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-42.48%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-6.12%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-10.28%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.47%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и PPYPX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.98%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.98%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.30%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

19.59%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

19.07%

-4.47%