PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPAX с PPYPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) and PPYPX (PIMCO RAE International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from PIMCO. Over the past 10 years, PIPAX returned 12.58%/yr vs 9.24%/yr for PPYPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPAX charges 1.15%/yr vs 0.60%/yr for PPYPX.

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у PPYPX с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 12.58% против 9.24% соответственно.

PIPAX

1 день
0.11%
1 месяц
4.30%
С начала года
12.90%
6 месяцев
5.82%
1 год
23.52%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.58%

PPYPX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.06%
С начала года
10.21%
6 месяцев
6.05%
1 год
23.88%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPAX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		12.90%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.21%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Correlation

The correlation between PIPAX and PPYPX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.52

The correlation between PIPAX and PPYPX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с VWILX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с NBIIXPPYPX с TRERXPPYPX с FIVQXPPYPX с IGAAXPPYPX с HILAX

Доходность на риск

PIPAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIPAXPPYPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.91

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.57

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.30

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

10.59

-3.16

PIPAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и PPYPX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и PPYPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPAXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-42.48%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-7.48%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-14.00%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-35.65%

+16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-42.48%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-4.57%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-10.11%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.32%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и PPYPX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPAXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.21%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

10.22%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

12.98%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

19.54%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

18.96%

-4.36%

Сравнение комиссий PIPAX и PPYPX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и PPYPX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности PPYPX в 7.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.37%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.06%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIPAX and PPYPX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPAX has higher volatility (3.59%) compared to PPYPX (3.21%). In terms of maximum drawdown, PIPAX dropped -57.80% vs PPYPX's -42.48%.

PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPAX и PPYPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор