PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с PDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.17%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 11.00% против 8.14% соответственно.

PIPAX

1 день
0.24%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.96%
1 год
11.06%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.00%

PDI

1 день
3.13%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-7.15%
1 год
-0.44%
3 года*
13.14%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

PIPAX vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-0.02

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.09

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.01

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

-0.03

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PDI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.02

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.23

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между PIPAX и PDI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и PDI

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PDI в 15.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.46%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и PDI

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-46.47%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-14.34%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-27.23%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-46.47%

+10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-7.66%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-6.22%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.03%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и PDI

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.71%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.96%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

18.36%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

15.66%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

19.06%

-4.46%