Сравнение PIPAX с FAOSX
PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIPAX returned 11.54%/yr vs 3.25%/yr for FAOSX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPAX charges 1.15%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIPAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.74%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPAX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 12.78% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 18.02% | 3.78% | 25.94% | -10.40% | 17.66% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between PIPAX and FAOSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between PIPAX and FAOSX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPAX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
PIPAX
FAOSX
Сравнение PIPAX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPAX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.47 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -0.73 | +7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и FAOSX
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPAX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -36.24% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -7.26% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | -13.96% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -36.24% | +17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -5.86% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -7.91% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.31% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и FAOSX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPAX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 0.00% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 2.59% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 8.27% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 16.69% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 16.60% | -2.18% |
Сравнение комиссий PIPAX и FAOSX
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и FAOSX
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.38% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
PIPAX and FAOSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPAX has higher volatility (3.58%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PIPAX dropped -57.80% vs FAOSX's -36.24%.
PIPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPAX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор