Сравнение PIPAX с EPDIX
PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PIPAX returned 11.74%/yr vs 9.14%/yr for EPDIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PIPAX charges 1.15%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.
Доходность
Сравнение доходности PIPAX и EPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPAX показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у EPDIX с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции EPDIX по среднегодовой доходности: 11.74% против 9.14% соответственно.
PIPAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.74%
EPDIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам PIPAX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 12.78% | 16.57% | 14.37% | 21.29% | -9.30% | 18.02% | 3.78% | 25.94% | -10.40% | 18.30% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 7.07% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Correlation
The correlation between PIPAX and EPDIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2014 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPAX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
PIPAX
EPDIX
Сравнение PIPAX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPAX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.15 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 8.66 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPAX и EPDIX
Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и EPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPAX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -38.23% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -10.92% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | -13.01% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -20.98% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -32.84% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -8.46% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -10.75% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.96% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPAX и EPDIX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 3.58% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPAX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.68% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 12.53% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 14.72% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 14.13% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 14.82% | -0.40% |
Сравнение комиссий PIPAX и EPDIX
PIPAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPAX и EPDIX
Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности EPDIX в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.99% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
PIPAX PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A | 5.38% | 5.61% | 12.69% | 10.56% | 10.66% | 7.59% | 1.44% | 11.71% | 8.25% | 7.38% | 0.78% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
PIPAX and EPDIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPDIX has higher volatility (3.68%) compared to PIPAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, PIPAX dropped -57.80% vs EPDIX's -38.23%.
EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPAX и EPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор