PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOTX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIOTX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PIOTX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIOTX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		-0.70%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, PIOTX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PIOTX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.48% против 18.99% соответственно.

PIOTX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
3.91%
1 год
20.09%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.48%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Core Equity Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с IVVPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с URTHPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий PIOTX и QQQ

PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

PIOTX
Pioneer Core Equity Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

PIOTX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOTX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOTXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.66

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.00

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

7.32

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOTX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOTX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOTX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOTXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.38

-0.25

Корреляция

Корреляция между PIOTX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOTX и QQQ

Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		7.59%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PIOTX и QQQ

Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PIOTXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-82.97%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.62%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-35.12%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-35.12%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-7.86%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-32.99%

+12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.44%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOTX и QQQ

Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 3.74%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIOTXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.61%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.82%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

22.70%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

22.38%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

22.25%

-4.28%