PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOTX с PSRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIOTX с PSRAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIOTX (Pioneer Core Equity Fund) and PSRAX (Pioneer Strategic Income Fund) are both mutual funds - PIOTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi, while PSRAX is a Multisector Bonds fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PIOTX returned 13.79%/yr vs 3.16%/yr for PSRAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PIOTX charges 0.88%/yr vs 1.01%/yr for PSRAX.

Доходность

Сравнение доходности PIOTX и PSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIOTX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у PSRAX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции PIOTX превзошли акции PSRAX по среднегодовой доходности: 13.79% против 3.16% соответственно.

PIOTX

1 день
0.52%
1 месяц
7.35%
С начала года
11.49%
6 месяцев
11.23%
1 год
27.82%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.16%
10 лет*
13.79%

PSRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.26%
1 год
7.56%
3 года*
5.97%
5 лет*
1.41%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIOTX и PSRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		11.49%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		1.06%10.29%2.79%7.08%-13.38%1.91%7.40%10.19%-1.90%5.21%

Correlation

The correlation between PIOTX and PSRAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 1999 г.

0.08

Over the past year, PIOTX and PSRAX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Core Equity Fund

Pioneer Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с IVVPIOTX с SCHDPIOTX с URTHPIOTX с XDEQ.DE
Часто сравнивают с PSRAX:
PSRAX с BAGIXPSRAX с MUNIPSRAX с MYFRXPSRAX с FSTAXPSRAX с PMAIXPSRAX с SCHDPSRAX с PCGRX

Доходность на риск

PIOTX vs. PSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PSRAX
Ранг доходности на риск PSRAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOTX c PSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOTXPSRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.94

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.96

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.37

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

8.09

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOTX vs. PSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOTX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSRAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOTX и PSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOTXPSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.94

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.33

-1.19

Просадки

Сравнение просадок PIOTX и PSRAX

Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки PSRAX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и PSRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOTXPSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-18.59%

-47.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-3.20%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-6.81%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-18.59%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-18.59%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-2.22%

-17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.94%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOTX и PSRAX

Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOTXPSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

1.38%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

2.87%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

3.91%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

5.41%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

4.77%

+13.21%

Сравнение комиссий PIOTX и PSRAX

PIOTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PSRAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOTX и PSRAX

Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности PSRAX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		6.76%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		4.81%4.83%3.65%2.58%2.75%8.10%3.28%2.87%3.15%3.20%3.39%3.62%

Часто задаваемые вопросы

PIOTX and PSRAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIOTX has higher volatility (3.03%) compared to PSRAX (1.38%). In terms of maximum drawdown, PIOTX dropped -66.24% vs PSRAX's -18.59%.

PIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIOTX и PSRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор