PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOTX с PSRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIOTX с PSRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX).

PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PIOTX и PSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIOTX и PSRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		-0.70%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		-0.60%10.29%2.79%7.08%-13.38%1.91%7.40%10.19%-1.90%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, PIOTX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PSRAX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции PIOTX превзошли акции PSRAX по среднегодовой доходности: 12.48% против 3.21% соответственно.

PIOTX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
3.91%
1 год
20.09%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.48%

PSRAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.54%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.44%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Core Equity Fund

Pioneer Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с IVVPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с URTHPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DE
Часто сравнивают с PSRAX:
PSRAX с BAGIXPSRAX с MUNIPSRAX с SCHDPSRAX с FSTAXPSRAX с PIGFXPSRAX с PMAIXPSRAX с MYFRX

Сравнение комиссий PIOTX и PSRAX

PIOTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PSRAX в 1.01%.

PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund

Доходность на риск

PIOTX vs. PSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PSRAX
Ранг доходности на риск PSRAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOTX c PSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOTXPSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.37

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.90

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.93

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

6.83

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOTX vs. PSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOTX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSRAX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOTX и PSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOTXPSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.33

-1.20

Корреляция

Корреляция между PIOTX и PSRAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOTX и PSRAX

Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности PSRAX в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		7.59%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		4.48%4.83%3.65%2.58%2.75%8.10%3.28%2.87%3.15%3.20%3.39%3.62%

Просадки

Сравнение просадок PIOTX и PSRAX

Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки PSRAX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и PSRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIOTXPSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-18.59%

-47.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-3.31%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-18.59%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-18.59%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-2.60%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-2.23%

-18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.94%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOTX и PSRAX

Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIOTXPSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.40%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

2.29%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

4.32%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

5.35%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

4.73%

+13.24%