PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOTX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIOTX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PIOTX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIOTX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		-0.70%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, PIOTX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции PIOTX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.48% против 14.08% соответственно.

PIOTX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
3.91%
1 год
20.09%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.48%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Core Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с IVVPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с URTHPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DE
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий PIOTX и FLCPX

PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

PIOTX
Pioneer Core Equity Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

PIOTX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOTX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOTXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.50

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.33

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

6.39

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOTX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOTX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOTX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOTXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.84

-0.71

Корреляция

Корреляция между PIOTX и FLCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOTX и FLCPX

Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		7.59%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIOTX и FLCPX

Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIOTXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-33.87%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.14%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-24.40%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-33.87%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.23%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-4.24%

-16.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.53%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOTX и FLCPX

Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIOTXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.34%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

9.53%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.33%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.08%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

18.15%

-0.18%