PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 15.23% против 10.65% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с AMOMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий PIODX и QUERX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

PIODX
Pioneer Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

PIODX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.34

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.56

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.45

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

2.06

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.34

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.70

-0.18

Корреляция

Корреляция между PIODX и QUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и QUERX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и QUERX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-30.81%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-8.92%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-22.04%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-30.81%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-4.33%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-3.95%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.95%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и QUERX

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

2.81%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

5.75%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

12.05%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

13.08%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

15.23%

+3.57%