PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с PSRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с PSRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и PSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и PSRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		-0.60%10.29%2.79%7.08%-13.38%1.91%7.40%10.19%-1.90%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у PSRAX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции PSRAX по среднегодовой доходности: 15.23% против 3.21% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

PSRAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.54%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.44%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Pioneer Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с PSRAX:
PSRAX с BAGIXPSRAX с MUNIPSRAX с SCHDPSRAX с FSTAXPSRAX с PIGFXPSRAX с MYFRXPSRAX с PMAIX

Сравнение комиссий PIODX и PSRAX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PSRAX в 1.01%.

PIODX
Pioneer Fund
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund

Доходность на риск

PIODX vs. PSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSRAX
Ранг доходности на риск PSRAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c PSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXPSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.90

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.93

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

6.83

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. PSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSRAX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и PSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXPSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.33

-0.81

Корреляция

Корреляция между PIODX и PSRAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и PSRAX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности PSRAX в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		4.48%4.83%3.65%2.58%2.75%8.10%3.28%2.87%3.15%3.20%3.39%3.62%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и PSRAX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки PSRAX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и PSRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXPSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-18.59%

-34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-3.31%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-18.59%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-18.59%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-2.60%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-2.23%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.94%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и PSRAX

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXPSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

1.40%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

2.29%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

4.32%

+17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

5.35%

+13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

4.73%

+14.07%