PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 15.23% против 10.68% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий PIODX и MUHLX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
PIODX
Pioneer Fund

Доходность на риск

PIODX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.97

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.37

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

8.57

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между PIODX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и MUHLX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и MUHLX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-62.05%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-10.23%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-18.63%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-40.85%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-5.65%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-10.81%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.83%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и MUHLX

Pioneer Fund (PIODX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 6.29% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.01%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

12.06%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

16.85%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

14.77%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.04%

+1.76%