PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции FLCPX по среднегодовой доходности: 15.23% против 14.08% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий PIODX и FLCPX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

PIODX
Pioneer Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

PIODX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.50

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.33

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

6.39

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.98

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.84

-0.32

Корреляция

Корреляция между PIODX и FLCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и FLCPX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и FLCPX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-33.87%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.14%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-24.40%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-33.87%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.23%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-4.24%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.53%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и FLCPX

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.34%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.53%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

18.33%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

17.08%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.15%

+0.65%