Сравнение PIOBX с BCPIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIOBX показывает доходность -0.56%, а BCPIX немного выше – -0.55%. За последние 10 лет акции PIOBX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIOBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIOBX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCPIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOBX и BCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PIOBX и BCPIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BCPIX в 4.10%

Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, примерно равная максимальной просадке BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и BCPIX.

Pioneer Bond Fund (PIOBX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.