PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIO с CWW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIO с CWW.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIO (Invesco Global Water ETF) and CWW.TO (iShares Global Water Index ETF) are both Water Equities funds - PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index while CWW.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIO returned 8.55%/yr vs 7.64%/yr for CWW.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIO charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for CWW.TO.

Доходность

Сравнение доходности PIO и CWW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PIO торгуется в USD, в то время как CWW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PIO показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у CWW.TO с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции PIO превзошли акции CWW.TO по среднегодовой доходности: 8.55% против 7.64% соответственно.

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%

CWW.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-3.95%
1 год
1.91%
3 года*
5.05%
5 лет*
1.43%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIO и CWW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		-0.58%15.39%-5.14%14.26%-22.11%28.02%15.19%33.19%-10.25%26.05%

Correlation

The correlation between PIO and CWW.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2009 г.

0.73

The correlation between PIO and CWW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIO и CWW.TO

Секторы
PIO
CWW.TO

Промышленность

56.4%
44.2%

Сырьевые материалы

8.6%
5.8%

Технологии

8.0%
1.1%

Коммунальные услуги

7.7%
46.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.5%

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

0.2%

Промышленность

PIO
56.4%
CWW.TO
44.2%

Сырьевые материалы

PIO
8.6%
CWW.TO
5.8%

Технологии

PIO
8.0%
CWW.TO
1.1%

Коммунальные услуги

PIO
7.7%
CWW.TO
46.7%

Потребительский циклический сектор

PIO
6.3%
CWW.TO
0.5%

Здравоохранение

PIO
4.6%
CWW.TO

-

Финансовые услуги

PIO
0.2%
CWW.TO

-

Коммуникационные услуги

PIO

-

CWW.TO

-

Потребительский защитный сектор

PIO

-

CWW.TO

-

Энергетика

PIO

-

CWW.TO
1.6%

Недвижимость

PIO

-

CWW.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Water ETF

iShares Global Water Index ETF

Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с AQWAPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOO
Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с XAW.TOCWW.TO с ENFR

Доходность на риск

PIO vs. CWW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIO c CWW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOCWW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.14

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.30

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.18

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

0.46

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIO vs. CWW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа CWW.TO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и CWW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOCWW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.14

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.48

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PIO и CWW.TO

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки CWW.TO в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и CWW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOCWW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.88%

-35.68%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-10.68%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-22.52%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-34.75%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-35.68%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-9.55%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-7.30%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.11%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PIO и CWW.TO

Invesco Global Water ETF (PIO) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) имеют волатильность 4.44% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOCWW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.40%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

10.88%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.05%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.57%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

18.55%

-0.33%

Сравнение комиссий PIO и CWW.TO

PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CWW.TO в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIO и CWW.TO

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CWW.TO в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.56%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PIO and CWW.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CWW.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CWW.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index, while CWW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PIO and 0.66% for CWW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIO и CWW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор