Сравнение PINZX с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PINZX и VFIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINZX и VFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | 0.09% | 40.18% | 13.98% | 22.59% | -4.87% | 11.15% | 4.09% | 20.84% | -17.91% | 25.59% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PINZX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции PINZX превзошли акции VFIDX по среднегодовой доходности: 11.05% против 2.79% соответственно.
PINZX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 11.05%
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINZX и VFIDX
PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%.
Доходность на риск
PINZX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск
PINZX
VFIDX
Сравнение PINZX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINZX | VFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.22 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.75 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.68 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINZX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.22 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.22 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.87 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PINZX и VFIDX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINZX и VFIDX
Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности VFIDX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | 9.70% | 9.71% | 29.12% | 6.31% | 8.23% | 7.70% | 1.85% | 3.08% | 10.03% | 3.15% | 2.04% | 4.01% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок PINZX и VFIDX
Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и VFIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINZX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -20.14% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -3.34% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -20.14% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -20.14% | -24.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -2.45% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -2.61% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.93% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINZX и VFIDX
Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINZX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 1.77% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 2.70% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 4.71% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 6.35% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 5.17% | +12.91% |