Сравнение PINZX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PINZX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINZX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | -3.07% | 40.18% | 13.98% | 22.59% | -4.87% | 11.15% | 4.09% | 20.84% | -17.91% | 25.59% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PINZX показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -3.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PINZX имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции SACAX немного впереди с 10.78%.
PINZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 10.70%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINZX и SACAX
PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PINZX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PINZX
SACAX
Сравнение PINZX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINZX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.34 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.05 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 4.99 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINZX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PINZX и SACAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINZX и SACAX
Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | 10.02% | 9.71% | 29.12% | 6.31% | 8.23% | 7.70% | 1.85% | 3.08% | 10.03% | 3.15% | 2.04% | 4.01% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PINZX и SACAX
Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINZX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -54.31% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -11.30% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -26.96% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -34.90% | -9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -8.85% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -9.84% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.37% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINZX и SACAX
Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINZX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 4.89% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 8.76% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 15.59% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.56% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.98% | +2.07% |