PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PINZX с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINZX с GIOTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PINZX (Principal Overseas Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PINZX returned 12.46%/yr vs 12.10%/yr for GIOTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PINZX charges 0.97%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.

Доходность

Сравнение доходности PINZX и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Overseas Fund (PINZX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINZX показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 19.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PINZX имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции GIOTX немного отстают с 12.10%.

PINZX

1 день
1.05%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
10.44%
С начала года
14.69%
1 год
31.30%
3 года*
23.81%
5 лет*
16.90%
10 лет*
12.46%

GIOTX

1 день
0.64%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
14.56%
С начала года
19.22%
1 год
40.94%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.03%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINZX и GIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINZX
Principal Overseas Fund		14.69%40.18%13.98%22.59%-4.87%11.15%4.09%20.84%-17.91%25.59%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		19.22%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%

Correlation

The correlation between PINZX and GIOTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г.

0.94

The correlation between PINZX and GIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Overseas Fund

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с AVIVPINZX с DFEOXPINZX с MINIXPINZX с DFIEXPINZX с AVUSXPINZX с AVLCPINZX с QQQ
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с GMWAXGIOTX с BRK-BGIOTX с GWOAXGIOTX с GHVIXGIOTX с GMOQXGIOTX с FDVVGIOTX с DODFX

Доходность на риск

PINZX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINZX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PINZXGIOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.61

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.55

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.93

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

15.19

-6.96

PINZX vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINZX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа GIOTX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINZX и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PINZX и GIOTX

Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и GIOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINZXGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-56.51%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.66%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-13.40%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-28.34%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-39.29%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.31%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-14.16%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.75%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PINZX и GIOTX

Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINZXGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.59%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

13.25%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

16.08%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

15.52%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

16.14%

+1.69%

Сравнение комиссий PINZX и GIOTX

PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINZX и GIOTX

Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что сопоставимо с доходностью GIOTX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		8.54%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
PINZX
Principal Overseas Fund		8.47%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PINZX and GIOTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PINZX has higher volatility (4.84%) compared to GIOTX (4.59%). In terms of maximum drawdown, PINZX dropped -44.27% vs GIOTX's -56.51%.

GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINZX и GIOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор