Сравнение PINRX с VEA
PINRX (Principal Diversified International Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PINRX returned 8.97%/yr vs 10.74%/yr for VEA. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PINRX charges 1.32%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности PINRX и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINRX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции PINRX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.74% соответственно.
PINRX
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 8.97%
VEA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам PINRX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINRX Principal Diversified International Fund | 4.14% | 32.03% | 5.91% | 17.21% | -20.26% | 8.95% | 16.91% | 22.26% | -17.80% | 27.96% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 13.29% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between PINRX and VEA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between PINRX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINRX vs. VEA — Ранг доходности на риск
PINRX
VEA
Сравнение PINRX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified International Fund (PINRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINRX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.49 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 9.55 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINRX и VEA
Максимальная просадка PINRX за все время составила -62.91%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINRX и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINRX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.91% | -60.68% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -11.63% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -13.45% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -29.71% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | -35.73% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -2.91% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -13.26% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.02% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINRX и VEA
Principal Diversified International Fund (PINRX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.03% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINRX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.08% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 14.73% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 16.78% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.76% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.20% | -1.20% |
Сравнение комиссий PINRX и VEA
PINRX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINRX и VEA
Дивидендная доходность PINRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VEA в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINRX Principal Diversified International Fund | 1.97% | 3.22% | 5.09% | 2.13% | 0.47% | 13.14% | 0.66% | 1.67% | 6.40% | 1.24% | 1.04% | 0.88% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.58% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PINRX and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VEA has higher volatility (7.08%) compared to PINRX (7.03%). In terms of maximum drawdown, PINRX dropped -62.91% vs VEA's -60.68%.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINRX и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор