PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINRX с BIAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINRX с BIAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINRX (Principal Diversified International Fund) and BIAPX (BlackRock 80/20 Target Allocation Fund) are both mutual funds - PINRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Principal, while BIAPX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PINRX returned 8.51%/yr vs 10.55%/yr for BIAPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PINRX charges 1.32%/yr vs 0.10%/yr for BIAPX.

Доходность

Сравнение доходности PINRX и BIAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified International Fund (PINRX) и BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINRX показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у BIAPX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции PINRX уступали акциям BIAPX по среднегодовой доходности: 8.51% против 10.55% соответственно.

PINRX

1 день
-1.09%
1 месяц
2.84%
С начала года
6.98%
6 месяцев
9.30%
1 год
21.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.51%

BIAPX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.47%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.44%
1 год
26.41%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.85%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINRX и BIAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINRX
Principal Diversified International Fund		6.98%32.03%5.91%17.21%-20.26%8.95%16.91%22.26%-17.80%27.96%
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		12.03%18.33%5.46%19.20%-16.15%14.95%19.50%24.72%-7.62%17.47%

Correlation

The correlation between PINRX and BIAPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г.

0.85

The correlation between PINRX and BIAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified International Fund

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund

Часто сравнивают с PINRX:
PINRX с FAPCXPINRX с FIGSXPINRX с SACAXPINRX с BIGPXPINRX с OPOCXPINRX с AGGPINRX с PCBIX
Часто сравнивают с BIAPX:
BIAPX с VOOBIAPX с FXAIXBIAPX с VTBIAPX с VGTBIAPX с SCGRXBIAPX с LPVIXBIAPX с FNILX

Доходность на риск

PINRX vs. BIAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINRX
Ранг доходности на риск PINRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BIAPX
Ранг доходности на риск BIAPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINRX c BIAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified International Fund (PINRX) и BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINRXBIAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.43

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.45

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.13

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

14.41

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINRX vs. BIAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINRX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа BIAPX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINRX и BIAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINRXBIAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.43

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PINRX и BIAPX

Максимальная просадка PINRX за все время составила -62.91%, что больше максимальной просадки BIAPX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINRX и BIAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINRXBIAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.91%

-53.40%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-8.64%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-20.90%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-23.29%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-27.13%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.66%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-7.99%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.87%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PINRX и BIAPX

Principal Diversified International Fund (PINRX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что PINRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINRXBIAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.76%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.32%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

11.10%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.53%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

14.04%

+2.09%

Сравнение комиссий PINRX и BIAPX

PINRX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BIAPX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINRX и BIAPX

Дивидендная доходность PINRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности BIAPX в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		5.34%5.98%0.00%4.28%2.30%6.04%2.07%2.49%6.26%3.12%1.67%13.86%
PINRX
Principal Diversified International Fund		1.92%3.22%5.09%2.13%0.47%13.14%0.66%1.67%6.40%1.24%1.04%0.88%

Часто задаваемые вопросы

PINRX and BIAPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINRX has higher volatility (4.63%) compared to BIAPX (3.76%). In terms of maximum drawdown, PINRX dropped -62.91% vs BIAPX's -53.40%.

BIAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINRX и BIAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор