PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINRX с BIGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINRX с BIGPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINRX (Principal Diversified International Fund) and BIGPX (BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I) are both mutual funds - PINRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Principal, while BIGPX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PINRX returned 8.51%/yr vs 8.68%/yr for BIGPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PINRX charges 1.32%/yr vs 0.43%/yr for BIGPX.

Доходность

Сравнение доходности PINRX и BIGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified International Fund (PINRX) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINRX показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у BIGPX с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PINRX имеют среднегодовую доходность 8.51%, а акции BIGPX немного впереди с 8.68%.

PINRX

1 день
-1.09%
1 месяц
2.84%
С начала года
6.98%
6 месяцев
9.30%
1 год
21.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.51%

BIGPX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.95%
1 год
21.69%
3 года*
12.08%
5 лет*
5.73%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINRX и BIGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINRX
Principal Diversified International Fund		6.98%32.03%5.91%17.21%-20.26%8.95%16.91%22.26%-17.80%27.96%
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		9.64%16.08%2.52%15.92%-15.80%7.38%21.62%21.03%-3.65%14.68%

Correlation

The correlation between PINRX and BIGPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г.

0.84

The correlation between PINRX and BIGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified International Fund

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

Часто сравнивают с PINRX:
PINRX с FAPCXPINRX с BIAPXPINRX с FIGSXPINRX с SACAXPINRX с OPOCXPINRX с AGGPINRX с PCBIX
Часто сравнивают с BIGPX:
BIGPX с TRRCXBIGPX с VBIAXBIGPX с NTSXBIGPX с SPYBIGPX с AORBIGPX с VOOBIGPX с ^GSPC

Доходность на риск

PINRX vs. BIGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINRX
Ранг доходности на риск PINRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BIGPX
Ранг доходности на риск BIGPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINRX c BIGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified International Fund (PINRX) и BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINRXBIGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.46

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.54

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.08

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

13.88

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINRX vs. BIGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINRX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа BIGPX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINRX и BIGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINRXBIGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.46

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.50

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PINRX и BIGPX

Максимальная просадка PINRX за все время составила -62.91%, что больше максимальной просадки BIGPX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINRX и BIGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINRXBIGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.91%

-46.95%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-7.27%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-18.04%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-21.88%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-22.34%

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.56%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-6.27%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.60%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PINRX и BIGPX

Principal Diversified International Fund (PINRX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что PINRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINRXBIGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.30%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

7.70%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

9.09%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

11.94%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

11.37%

+4.76%

Сравнение комиссий PINRX и BIGPX

PINRX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BIGPX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINRX и BIGPX

Дивидендная доходность PINRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности BIGPX в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		7.27%7.97%0.00%3.02%2.59%7.60%3.76%3.77%9.80%3.20%1.76%9.89%
PINRX
Principal Diversified International Fund		1.92%3.22%5.09%2.13%0.47%13.14%0.66%1.67%6.40%1.24%1.04%0.88%

Часто задаваемые вопросы

PINRX and BIGPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINRX has higher volatility (4.63%) compared to BIGPX (3.30%). In terms of maximum drawdown, PINRX dropped -62.91% vs BIGPX's -46.95%.

BIGPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINRX и BIGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор